緊縮的貨幣政策、人民幣持續(xù)升值以及宏觀經(jīng)濟(jì)面臨可能向下的走勢(shì)，這些因素給商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了一定的壓力。在此背景下，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)成為各家商業(yè)銀行不容回避的問(wèn)題。記者日前從交通銀行了解到，在完成了第一個(gè)三年全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃之后，目前該行正在全力實(shí)施新的三年規(guī)劃。
據(jù)悉，交通銀行是國(guó)內(nèi)較早提出并建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的銀行。早在2005年，交行就制定了第一個(gè)三年全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃?！爱?dāng)時(shí)的三年規(guī)劃主要是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的管理，尤其是信用風(fēng)險(xiǎn)的管理。”交通銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部總經(jīng)理周曉表示。在第一個(gè)三年里，除了處置不良資產(chǎn)外，交行所做的一項(xiàng)重要的工作就是將放款中心統(tǒng)一納到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部管理，把授信審批和放款分開(kāi)管理是一項(xiàng)比較大的改革，這在國(guó)內(nèi)同業(yè)中也比較鮮見(jiàn)。周曉表示，目前第一個(gè)三年全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃基本告一段落，從2008年——2010年將開(kāi)始實(shí)施新的三年規(guī)劃。
“與第一個(gè)三年規(guī)劃相比，新的三年風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃更具體、更具可操作性?！敝軙员硎尽?jù)了解，新的三年規(guī)劃將以“積極＋穩(wěn)健＋平衡”為指導(dǎo)思想，并確立了風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)目標(biāo)：率先成為嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)際財(cái)務(wù)準(zhǔn)則、達(dá)到巴塞爾新資本協(xié)議高標(biāo)準(zhǔn)、基本實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的商業(yè)銀行。到2010年，風(fēng)險(xiǎn)管理能力總體上達(dá)到國(guó)際成熟市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)踐水平。此外，記者了解到，交行還對(duì)不良資產(chǎn)率、不良貸款率、新增不良貸款率、撥備覆蓋率、信貸成本等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)提出具體控制目標(biāo)。“這些目標(biāo)在國(guó)內(nèi)同業(yè)中均處于領(lǐng)先水平，要想全面實(shí)現(xiàn)還有一定難度?！敝軙员硎?。
新的三年規(guī)劃還提出要建立以“全面、集約、矩陣”為特征的風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架，具體概括為“3342”：即以三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)官為核心，以三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部為支撐，依托業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、條線(xiàn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)這四道防線(xiàn)，通過(guò)雙線(xiàn)矩陣報(bào)告模式形成的責(zé)任線(xiàn)和信息流，貫穿成一個(gè)有機(jī)整體，從而形成一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的立體陣營(yíng)。
為配合這些目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，交行將對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部進(jìn)行改組和擴(kuò)充，并做適當(dāng)?shù)娜藛T補(bǔ)充，此外在風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線(xiàn)的垂直化管理上做出探索。
周曉介紹，在大風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，交行目前已在授信和審計(jì)條線(xiàn)實(shí)現(xiàn)了垂直化管理。在授信條線(xiàn)，交行目前已經(jīng)形成了總行授信部——地區(qū)總部（包括華東、華西、華南、華北、華中）——轄區(qū)分行授信部三級(jí)授信模式。在隸屬關(guān)系上，地區(qū)分部直屬總行，地區(qū)總部的編制、干部任命都是由總行直接管理。目前地區(qū)分部和總行授信部的授信審查量和管理量已經(jīng)相當(dāng)于整個(gè)銀行授信的80％，基本上實(shí)現(xiàn)了垂直化管理。
此外，在審計(jì)條線(xiàn)上，從2004年開(kāi)始，交行在全國(guó)成立了六個(gè)審計(jì)分部，包括東北、華北、華南、華中、華東、華西等地區(qū)分部直接代表總行對(duì)當(dāng)?shù)氐男刨J業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)管理，避免原來(lái)每個(gè)分行都有審計(jì)部的情況。
“風(fēng)險(xiǎn)管理一定程度上也會(huì)實(shí)現(xiàn)垂直化管理。”周曉表示，由于風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)和授信不同，屬地化性質(zhì)比較明顯，因此每一家分行必須有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)，因此目前并沒(méi)有設(shè)立地區(qū)總部的設(shè)想。不過(guò)他表示，也會(huì)在垂直化管理方面想一些辦法，包括目前正在實(shí)行的三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理，即總行有首席風(fēng)險(xiǎn)官，省級(jí)分行層面設(shè)置高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)官，在轄屬行設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)官。
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