⊙記者 葉苗 ○編輯 梁偉
在經(jīng)過兩天短暫的縮量休整后，2日股指期貨再次放量大漲，主力合約盤中突破2950點整數(shù)關口，漲幅為1.98%并站上2900點關口。本輪反彈至今最大漲幅已接近20%。
從期現(xiàn)溢價來看，正溢價達到0.31%，走勢明顯強于現(xiàn)貨。主力合約持倉增加3193手，顯示一日之內(nèi)有12.8億左右資金涌入，顯示期市資金參與情緒較高。從8月合約的持倉來看，前十位多頭主力加倉2199手，前十位空頭主力加倉2436手，國泰君安猛增1371手空單，其空單總量已逾4000手，再度成為空方大鱷。
業(yè)內(nèi)人士表示，期指短期內(nèi)漲幅較大，多方也積累了不少獲利盤，因此短線可能有回調需求，但目前多頭氣盛，市場加速上攻之勢難以阻擋，期指或將很快沖擊3000點大關。
期指強勢突破2900大關
2日股指期貨合約全線上漲，創(chuàng)出8月的開門紅。主力合約IF1008收報2,926.40點，漲56.80點或1.98%，盤中最低至2,880.2點，最高至2,950.8點，其成交持倉量分別為288420手和25621手。下月合約IF1009收報2,940.0點，漲1.96%；季月合約IF1012收盤漲2.00%，下季合約IF1103收盤漲1.91%。
從本輪反彈來看，按最低點2478.8計算，最大漲幅逾19%。由于股指期貨基本上是5倍的杠桿，這就意味著，如果從底部抄底的資金一直持有到現(xiàn)在，已是獲利接近翻倍。這也同樣表示，空方在這輪上漲中也已承受了不小的壓力。目前期指已經(jīng)升破了2900點大關。
從期現(xiàn)溢價來看，期指的日內(nèi)走勢明顯要強于現(xiàn)貨，正溢價達到了0.31%，說明期市資金對后市的樂觀情緒正在上升。
“采購經(jīng)理指數(shù)PMI連續(xù)三個月下降，表明經(jīng)濟增速正在緩慢回落，但市場對該利空因素視而不見，另外央行強調嚴格執(zhí)行差別房貸政策也沒能對地產(chǎn)股產(chǎn)生負面影響，”冠華期貨分析師郭偉俊表示，利空不跌足見市場多頭氛圍濃厚。
多空資金再度大舉入場
從交易情況來看，主力合約持倉增加3193手至2.56萬手，創(chuàng)出上市以來持倉新高，增加14.24%。按照前后交易日的結算價和20%保證金計算，共有超過12.8億元的資金流入了主力合約，參與期指交易的多空資金越聚越多。同時，四大合約的交易量也超過了30萬手，顯示交易熱情較為高漲。
持倉排名也顯示，多空主力雙方都在大舉增兵，前十位多頭主力加倉2199手，前十位空頭主力加倉2436手。從主力持倉總量來看，多方前20名持倉1.89萬手，空方前20名持倉1.9萬手，雙方幾乎勢均力敵，期指從“空強多弱”逆轉成“多強空弱”，目前則到了“多空平衡”階段。值得注意的是，“空頭老大”國泰君安再度歸來，昨日該席位猛增1371手空單，空單總量達4087手，遠遠超過其多頭持倉。市場人士猜測，其空單中的一部分是博回調，而一部分應該是作為現(xiàn)貨多頭的套保盤。
“趨勢交易方面，投資者依然可以持有多頭頭寸，近期現(xiàn)貨市場量價配合較為理想，盡管存在著隨時可能出現(xiàn)調整的風險，但是，我們對調整后市場的買入獲利機會持樂觀態(tài)度，”長城偉業(yè)分析師尹波表示，投資者可在市場經(jīng)歷顯著調整后擇機買入。另外，在市場強勢格局明顯的情況下，期現(xiàn)套利機會可能增多，建議投資者密切關注盤中可能存在的套利機會。
0.31%
從期現(xiàn)溢價來看，正溢價達到0.31%，走勢明顯強于現(xiàn)貨。主力合約持倉增加3193手，顯示一日之內(nèi)有12.8億左右資金涌入，顯示期市資金參與情緒較高。
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