針對(duì)前一段被媒體報(bào)道得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的基金公司投研人員暗做“老鼠倉”的事件，日前，證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部向各家基金公司發(fā)出了《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理及有關(guān)問題的通知》，其中明確表示，嚴(yán)禁基金參與投機(jī)操作，合理配置資產(chǎn)，切實(shí)加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)人員管理和投資監(jiān)控，堅(jiān)持公平交易和防止利益輸送。
《通知》中強(qiáng)調(diào)，監(jiān)管層將加大監(jiān)管力度，監(jiān)控各基金公司的行為，對(duì)存在問題的基金公司，無論其規(guī)模大小、成立時(shí)間長短，都將嚴(yán)肅對(duì)待，堅(jiān)決查處，決不姑息，并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)監(jiān)管措施和行政處罰措施，追究相關(guān)投資管理人員和基金公司負(fù)責(zé)人員的責(zé)任。
堅(jiān)決嚴(yán)打“老鼠倉”
“基金公司要采取切實(shí)可行的措施，完善投資決策和交易執(zhí)行制度，嚴(yán)格對(duì)投資管理、研究分析和交易執(zhí)行人員的管理，嚴(yán)禁利用職務(wù)之便為自己及親朋好友等進(jìn)行股票投資或提供股票投資信息、建議，基金公司一旦發(fā)現(xiàn)此類違規(guī)線索和苗頭應(yīng)立即采取行動(dòng)，及時(shí)調(diào)查，嚴(yán)肅處理。”證監(jiān)會(huì)在《通知》中明確。
證監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，對(duì)基金從業(yè)人員利用職務(wù)之便為自己及他人進(jìn)行股票投資或提供股票投資信息、建議的，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，情節(jié)嚴(yán)重的依法給予市場禁入等行政處罰，涉嫌犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
嚴(yán)禁基金公司進(jìn)行投機(jī)操作
盡管一些基金公司對(duì)股票池的投資范圍有嚴(yán)格的限制，但在某些情況下，“老鼠倉”內(nèi)的股票仍有可能進(jìn)入基金公司的股票池。為此，《通知》指出，基金公司要根據(jù)各基金確定的投資策略、投資風(fēng)格以及風(fēng)險(xiǎn)收益特征，嚴(yán)格股票備選庫的分級(jí)、進(jìn)入、剔除和維護(hù)等管理制度，按照股票選擇標(biāo)準(zhǔn)、投資決策程序與授權(quán)制度以及交易執(zhí)行流程等進(jìn)行股票買賣和投資組合的構(gòu)建。
“嚴(yán)格投資管理人員的投資管理權(quán)限，不得為追求短期業(yè)績放棄投資理念、隨意更改基金投資風(fēng)格、買賣備選庫之外的股票或者將不符合約定條件的股票加入備選庫，嚴(yán)禁基金公司進(jìn)行投機(jī)操作?！薄锻ㄖ分姓f。
《通知》中還稱，基金公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)投資行為的合規(guī)監(jiān)控，對(duì)異常交易進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，公平對(duì)待公司管理的各類資產(chǎn)，包括封閉式基金、開放式基金、社保基金、年金基金及其他受托資產(chǎn)，不得進(jìn)行任何形式的不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送。
禁止不合理資產(chǎn)配置盲目追求規(guī)模
“基金公司高度重視基金投資的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注投資組合中單一證券與行業(yè)的集中度，認(rèn)真分析每只基金的持有人結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)規(guī)模、投資組合的流動(dòng)性狀況，對(duì)市場交易狀況和投資者行為相關(guān)聯(lián)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)評(píng)估與監(jiān)測，提高投資組合流動(dòng)性壓力測試的頻率?！薄锻ㄖ愤€要求，“基金公司不得為了追求基金凈值排名或短期業(yè)績忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行不合理的資產(chǎn)配置?！?吳琳琳）
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