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2011年02月16日16:46 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行；中國外匯交易中心：

為進一步發(fā)展外匯市場，為企業(yè)和銀行提供更多的匯率避險保值工具，國家外匯管理局(以下簡稱外匯局)決定推出人民幣對外匯期權(quán)交易?，F(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

一、本通知所稱期權(quán)是指人民幣對外匯的普通歐式期權(quán)(以下簡稱期權(quán))。

二、銀行開辦對客戶期權(quán)業(yè)務應具備下列條件：

(一)取得外匯局備案核準的遠期結(jié)售匯業(yè)務經(jīng)營資格3年以上，銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核連續(xù)兩年為B類(含)以上；

(二)具有開展外匯對外匯期權(quán)交易的相關(guān)經(jīng)驗；

(三)有健全的期權(quán)產(chǎn)品交易風險管理制度和內(nèi)部控制制度及適當?shù)娘L險計量、管理和交易系統(tǒng)；

(四)外匯局規(guī)定的其他條件。

三、外匯局對銀行開辦客戶期權(quán)業(yè)務實行備案管理。

銀行及其分支機構(gòu)備案期權(quán)業(yè)務參照執(zhí)行遠期結(jié)售匯業(yè)務的市場準入管理程序。

四、銀行備案申請開辦對客戶期權(quán)業(yè)務應提交以下文件和資料：

(一)開辦對客戶期權(quán)業(yè)務的申請報告、可行性報告(包括已開展外匯對外匯期權(quán)交易的經(jīng)營狀況)及業(yè)務計劃書；

(二)期權(quán)業(yè)務內(nèi)部管理規(guī)章制度(包括但不限于業(yè)務操作流程、統(tǒng)計報告制度、會計核算制度等)；

(三)期權(quán)定價模型(包括但不限于計量方法和各項參數(shù)的選取標準及來源)和頭寸管理制度；

(四)期權(quán)主管人員和主要交易人員名單、履歷及所獲得的相關(guān)資格證書；

(五)交易場所、設備和系統(tǒng)的安全性測試報告以及不少于1個月的內(nèi)部業(yè)務模擬測試報告；

(六)外匯局要求的其他文件和資料。

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