關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》(2005年修訂)的通知
各會(huì)員單位、基金管理公司:
《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》(2005年修訂)已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起實(shí)施，本所2004年8月發(fā)布的《深圳證券交易所上市開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》同時(shí)廢止。
特此通知附件:1.《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》
2.《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》(2005年修訂)
深圳證券交易所二○○六年二月十三日
第一章 總 則第一條 為規(guī)范交易型開放式指數(shù)基金在深圳證券交易所(以下簡稱本所)的業(yè)務(wù)運(yùn)作，根據(jù)《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定，制定本細(xì)則。
第二條 本細(xì)則所稱交易型開放式指數(shù)基金(以下簡稱交易型指數(shù)基金)，是指經(jīng)依法募集的，以跟蹤特定證券指數(shù)為目標(biāo)的開放式基金，其基金份額用組合證券進(jìn)行申購、贖回，并在本所上市交易。
第三條 交易型指數(shù)基金的基金份額(以下簡稱基金份額)在本所的發(fā)售、申購、贖回和交易，適用本細(xì)則；本細(xì)則未作規(guī)定的，適用本所其他規(guī)定。
第四條 在本所上市的基金份額，其登記、托管和結(jié)算由本所指定的證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)(以下簡稱證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu))辦理。
第二章 基金份額的發(fā)售第五條 基金管理人可以通過本所或其他渠道發(fā)售基金份額。通過本所發(fā)售基金份額的，基金管理人須向本所提交發(fā)售申請(qǐng)，并獲本所確認(rèn)。
第六條 基金份額通過本所發(fā)售的，投資者應(yīng)當(dāng)使用在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開立的證券賬戶，按照基金合同、基金招募說明書、基金份額發(fā)售公告的規(guī)定，通過具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員進(jìn)行認(rèn)購申報(bào)。
第七條 基金合同和招募說明書中，應(yīng)當(dāng)明確基金份額各種認(rèn)購方式和投資者認(rèn)購基金份額所應(yīng)支付的對(duì)價(jià)種類。
第八條 基金份額通過本所發(fā)售的，具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員接受投資者認(rèn)購申報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求投資者按規(guī)定足額交付認(rèn)購所應(yīng)支付的對(duì)價(jià)種類。
投資者以證券認(rèn)購基金份額的，本所按照基金合同和基金招募說明書的規(guī)定，確認(rèn)其是否擁有對(duì)應(yīng)的足額證券。無足額證券的，其認(rèn)購申報(bào)全部無效。
投資者以現(xiàn)金認(rèn)購基金份額的，接受認(rèn)購委托的本所會(huì)員應(yīng)即時(shí)凍結(jié)投資者用于認(rèn)購的資金，并不得挪用。
第九條 基金份額通過本所之外的其他渠道發(fā)售的，投資者按基金合同、基金招募說明書、基金份額發(fā)售公告的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)購。
第三章 基金份額申購、贖回、交易與權(quán)益分派第十條 基金管理人擬通過本所辦理基金份額申購、贖回的，須向本所提交辦理申購、贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
第十一條 基金份額通過本所申購、贖回的，基金管理人應(yīng)當(dāng)從具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員中選擇代辦基金份額申購與贖回業(yè)務(wù)的證券公司(以下簡稱代辦證券公司)，報(bào)本所認(rèn)可。
基金管理人應(yīng)與選定的代辦證券公司簽訂代辦委托協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。
第十二條 投資者通過本所申購、贖回基金份額的，應(yīng)當(dāng)通過代辦證券公司進(jìn)行申報(bào)。
投資者買賣在本所上市的基金份額的，應(yīng)當(dāng)通過本所會(huì)員進(jìn)行申報(bào)。
第十三條 基金份額的申購、贖回的申報(bào)時(shí)間為《深圳證券交易所交易規(guī)則》中有關(guān)交易時(shí)間規(guī)定的連續(xù)競價(jià)時(shí)間和收盤集合競價(jià)時(shí)間。
第十四條 基金份額的申購、贖回，按基金合同規(guī)定的最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。
第十五條 基金份額應(yīng)當(dāng)用組合證券進(jìn)行申購、贖回，基金合同和招募說明書另有規(guī)定的除外。
第十六條 通過本所申購、贖回基金份額的申報(bào)指令不得撤銷，申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號(hào)、基金代碼、業(yè)務(wù)類別、買賣方向(申購為買方、贖回為賣方)、數(shù)量等內(nèi)容，并按本所規(guī)定的格式傳送。
第十七條 投資者申購基金份額的，應(yīng)當(dāng)擁有對(duì)應(yīng)的足額組合證券及替代現(xiàn)金；投資者贖回基金份額的，應(yīng)當(dāng)擁有對(duì)應(yīng)的足額基金份額。
第十八條 代辦證券公司應(yīng)向首次進(jìn)行基金份額申購、贖回的投資者全面介紹相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，充分揭示可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，并要求其簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書。風(fēng)險(xiǎn)揭示書的格式文本由基金管理人制定。
第十九條 代辦證券公司接受投資者申購、贖回委托時(shí):
(一)應(yīng)核實(shí)投資者擁有足額的組合證券、資金或基金份額；
(二)不得將投資者的資金挪作他用；
對(duì)違反前款規(guī)定的代辦證券公司，基金管理人可在報(bào)本所認(rèn)可后終止其基金份額申購、贖回委托業(yè)務(wù)。
第二十條 本所根據(jù)基金合同和基金招募說明書的規(guī)定，按照基金管理人提供的申購、贖回基本要素清單(以下簡稱申購贖回清單)和現(xiàn)金替代方法，對(duì)符合要求的申購、贖回申報(bào)予以確認(rèn)。
經(jīng)本所確認(rèn)的申購、贖回結(jié)果，相關(guān)各方應(yīng)當(dāng)履行清算交收義務(wù)。對(duì)不履行清算交收義務(wù)的，由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)按其業(yè)務(wù)規(guī)定處理。
第二十一條 在交易時(shí)間出現(xiàn)下列情形之一的，本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報(bào):
(一)因異常情況無法進(jìn)行申購、贖回；
(二)臨時(shí)停市；(三)基金管理人開市前未公布申購贖回清單；(四)基金管理人根據(jù)基金合同、基金招募說明書的約定申請(qǐng)暫停申購、贖回；
(五)本所認(rèn)定的其他特殊情況。
本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報(bào)，基金管理人應(yīng)當(dāng)予以公告。
第一款規(guī)定的情形消除的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向本所提出恢復(fù)接受基金份額申購、贖回申報(bào)的申請(qǐng)，本所同意恢復(fù)的，基金管理人應(yīng)當(dāng)予以公告。
第二十二條 買賣、申購、贖回基金份額時(shí)，應(yīng)遵守下列規(guī)定:
(一)當(dāng)日申購的基金份額，同日可以賣出，但不得贖回；
(二)當(dāng)日買入的基金份額，同日可以贖回，但不得賣出；
(三)當(dāng)日贖回的證券，同日可以賣出，但不得用于申購基金份額；
(四)當(dāng)日買入的證券，同日可以用于申購基金份額；
(五)本所規(guī)定的其他要求。
第二十三條 本所根據(jù)市場(chǎng)需要，可以調(diào)整基金份額申購、贖回、交易的方式、內(nèi)容和時(shí)間等事項(xiàng)。
第二十四條 交易型指數(shù)基金發(fā)生權(quán)益分派的，在權(quán)益登記日進(jìn)行除權(quán)(息)處理。
第二十五條 交易型指數(shù)基金在本所的交易費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)比照封閉式基金的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。交易型指數(shù)基金在本所的申購、贖回費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)由本所另行規(guī)定。
第四章 信息傳遞與披露第二十六條 每日開市前基金管理人應(yīng)向本所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供基金的申購贖回清單，并通過本所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。申購贖回清單應(yīng)包括下列內(nèi)容:
(一)最小申購、贖回單位對(duì)應(yīng)的各組合證券名稱、證券代碼及數(shù)量；
(二)可以現(xiàn)金替代的各組合證券種類及現(xiàn)金替代保證金率；
(三)必須用現(xiàn)金替代的各組合證券種類及替代金額；
(四)最小申購、贖回單位中的預(yù)估現(xiàn)金部分；
(五)前一交易日的基金份額凈值；(六)前一交易日的現(xiàn)金差額；(七)本所要求提供的其他信息。當(dāng)日發(fā)布的申購贖回清單，當(dāng)日不得修改。
第二十七條 本所于交易日通過行情發(fā)布系統(tǒng)揭示基金管理人提供的前一交易日基金份額凈值，本所對(duì)其提供的基金份額凈值的準(zhǔn)確性不承擔(dān)責(zé)任。
第二十八條 在交易時(shí)間內(nèi)，本所根據(jù)基金管理人提供的基金份額參考凈值計(jì)算方式或參考凈值數(shù)據(jù)，即時(shí)發(fā)布基金份額參考凈值?；鸱蓊~參考凈值供投資者交易、申購、贖回基金份額時(shí)參考，本所對(duì)基金份額參考凈值的準(zhǔn)確性不承擔(dān)責(zé)任。
基金管理人規(guī)定基金份額參考凈值計(jì)算方式，經(jīng)本所認(rèn)可后予以公告；基金管理人修改基金份額參考凈值計(jì)算方式，應(yīng)當(dāng)經(jīng)本所認(rèn)可后及時(shí)公告。
第二十九條 基金管理人規(guī)定組合證券的現(xiàn)金替代方式，經(jīng)本所認(rèn)可后予以公告；基金管理人修改組合證券的現(xiàn)金替代方式，應(yīng)當(dāng)經(jīng)本所認(rèn)可后及時(shí)公告。
第五章 罰 則第三十條 基金管理人、基金托管人、本所會(huì)員違反本細(xì)則規(guī)定的，本所責(zé)令改正，并視情節(jié)輕重采取以下紀(jì)律處分措施:
(一)內(nèi)部批評(píng)；(二)公開譴責(zé)。本所在采取前款紀(jì)律處分措施時(shí)，可同時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
本所會(huì)員違反本細(xì)則規(guī)定的，本所可暫停其通過本所辦理的交易型指數(shù)基金的部分或全部業(yè)務(wù)，限制其在自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中買入交易型指數(shù)基金。
本所會(huì)員嚴(yán)重違反證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)結(jié)算規(guī)則，根據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的提請(qǐng)，本所可暫停其通過本所辦理的交易型指數(shù)基金的部分或全部業(yè)務(wù)，限制其在自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中買入交易型指數(shù)基金。
第六章 附 則第三十一條 本細(xì)則由本所負(fù)責(zé)解釋。
第三十二條 本細(xì)則下列用語具有如下含義:
(一)組合證券:指交易型指數(shù)基金跟蹤特定證券指數(shù)所投資的一籃子證券；
(二)現(xiàn)金替代:指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和基金招募說明書的規(guī)定，可以用一定數(shù)量的現(xiàn)金對(duì)申購贖回清單所列證券進(jìn)行替代；
(三)現(xiàn)金替代保證金:指投資者申購基金份額過程中進(jìn)行現(xiàn)金替代時(shí)，用以保證其按基金管理人規(guī)定補(bǔ)足被替代證券所應(yīng)交納的現(xiàn)金；
(四)現(xiàn)金替代保證金率:指現(xiàn)金替代保證金金額與被替代證券市值之間的比例。被替代證券市值的計(jì)算方式由基金管理人規(guī)定并公布；
(五)預(yù)估現(xiàn)金部分:指由基金管理人計(jì)算并在T日申購贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差額預(yù)估值；
(六)異常情況:指不可抗力、意外事故、技術(shù)故障及本所不能控制的其他情況。
第三十三條 本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。
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