第三十八條 當(dāng)日有成交價格的期貨合約，其當(dāng)日結(jié)算價是指該合約當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。當(dāng)日無成交價格的期貨合約，其當(dāng)日結(jié)算價按照下列方法確定：
（一）如果當(dāng)日收盤時交易所計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中該合約有買、賣雙方報(bào)價的，按照最優(yōu)的買方報(bào)價、賣方報(bào)價和該合約上一交易日的結(jié)算價格三者中居中的一個價格為該無成交合約的當(dāng)日結(jié)算價。
（二）如果當(dāng)日該合約收盤前連續(xù)五分鐘報(bào)價保持停板價格，且交易所計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中只有單方報(bào)價時，則以該停板價格為該無成交合約的當(dāng)日結(jié)算價。
（三）除上述第（一）、（二）項(xiàng)之外的其他情況，該無成交價格期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價按照下列方法確定：
1．如果當(dāng)日無成交合約，其當(dāng)日前一有成交的最近月份合約結(jié)算價的漲跌幅度（%）小于等于當(dāng)日無成交合約當(dāng)日的漲跌停板，則當(dāng)日無成交合約結(jié)算價＝該合約上一交易日的結(jié)算價×（1±該合約當(dāng)日前一有成交的最近月份合約結(jié)算價的漲跌幅度）。
2．如果當(dāng)日無成交合約，其當(dāng)日前一有成交的最近月份合約結(jié)算價的漲跌幅度（%）大于當(dāng)日無成交合約當(dāng)日的漲跌停板，則當(dāng)日無成交合約結(jié)算價＝該合約上一交易日的結(jié)算價×（1±該合約的當(dāng)日漲跌停板）。
3．如果當(dāng)日無成交合約，前面所有月份合約當(dāng)日均無成交，無法找到該合約當(dāng)日前一有成交的最近月份合約結(jié)算價的漲跌幅度，則當(dāng)日無成交合約結(jié)算價＝上一交易日該合約的結(jié)算價。
注：1．灰色底紋且加粗部分為已作修改的內(nèi)容；
2．未列入條款為未作修訂。
|
