《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》日前正式下發(fā)到各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行流動(dòng)性管理提出了更高的要求。消息人士22日向中國(guó)證券報(bào)記者透露，銀監(jiān)會(huì)明確要求，商業(yè)銀行每季度通過(guò)壓力測(cè)試分析銀行承受壓力事件的能力，并考慮預(yù)防未來(lái)可能的流動(dòng)性危機(jī)。
“《指引》將有望在今年年底前實(shí)施，商業(yè)銀行最遲在2010年達(dá)到《指引》要求。以后商業(yè)銀行將每季度進(jìn)行一次常規(guī)壓力測(cè)試，每年4月底前向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送上年度流動(dòng)性管理管理報(bào)告?！鄙鲜鋈耸勘硎?。
《指引》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)本行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)定自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并以此為基礎(chǔ)制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序。而流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)涵蓋正常情況和壓力狀況下銀行的表內(nèi)外各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理應(yīng)遵循分散化原則，一方面應(yīng)定期監(jiān)測(cè)交易對(duì)手和自身的償債能力指標(biāo)狀況，當(dāng)相關(guān)指標(biāo)顯示交易對(duì)手償債能力下降時(shí)，要及時(shí)調(diào)整對(duì)交易對(duì)手的融資授信額度；當(dāng)相關(guān)指標(biāo)顯示自身償債能力下降時(shí)，需要及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高債務(wù)清償能力。另一方面，商業(yè)銀行應(yīng)提高核心負(fù)債占總負(fù)債的比重，提高流動(dòng)性來(lái)源的穩(wěn)定性，并減少對(duì)波動(dòng)較大負(fù)債的依賴。商業(yè)銀行應(yīng)持續(xù)關(guān)注大額資金提供者的風(fēng)險(xiǎn)狀況，并制定存款集中度觸發(fā)比率。商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)未提取的貸款承諾、信用證等或有資產(chǎn)與或有負(fù)債管理。
銀監(jiān)會(huì)主席劉明康日前強(qiáng)調(diào)，商業(yè)銀行要抓緊建立和完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，密切關(guān)注國(guó)際資本流動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)及政策調(diào)整可能對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性造成的沖擊，要始終維持充足的流動(dòng)性水平，合理安排貸款期限結(jié)構(gòu)。
“其實(shí)，銀行內(nèi)部每年都會(huì)強(qiáng)化流動(dòng)性管理，銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)《指引》的目的就是要求商業(yè)銀行平穩(wěn)放貸，特別提示中小商業(yè)銀行應(yīng)充分考慮信貸風(fēng)險(xiǎn)?！蹦成虡I(yè)銀行內(nèi)部人士表示。（王崢）
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