第九章監(jiān)管措施
第四十七條監(jiān)管機構(gòu)經(jīng)審核同意商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本，應(yīng)進行書面批準(zhǔn)，書面批準(zhǔn)中應(yīng)確定用內(nèi)部模型結(jié)果計算市場風(fēng)險資本要求時的附加因子。
第四十八條商業(yè)銀行獲準(zhǔn)使用內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險資本要求后，應(yīng)每季度向監(jiān)管機構(gòu)報告內(nèi)部模型的運行情況。報告內(nèi)容至少應(yīng)包括：模型方法、內(nèi)容及覆蓋面的重大變化；本期返回檢驗的結(jié)果；信息系統(tǒng)及管理層的重大變化；與市場風(fēng)險有關(guān)的新業(yè)務(wù)開展情況等。
返回檢驗結(jié)果可能導(dǎo)致附加因子調(diào)整的，商業(yè)銀行需要在季度報告中做出專門說明。
監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)基于季度報告決定是否需要調(diào)整附加因子，并及時書面通知商業(yè)銀行。
第四十九條商業(yè)銀行對內(nèi)部模型進行模型驗證后，應(yīng)向監(jiān)管機構(gòu)報告驗證結(jié)果。
監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)及時評估商業(yè)銀行的模型驗證報告，必要時，應(yīng)對商業(yè)銀行內(nèi)部模型進行外部驗證。
第五十條商業(yè)銀行原則上應(yīng)在并表的基礎(chǔ)上建立內(nèi)部模型。確實存在資本流動及法律等障礙無法實施并表管理的，經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)，商業(yè)銀行可不將此類機構(gòu)納入并表范圍。
第五十一條內(nèi)部模型尚未覆蓋本行所有市場風(fēng)險類別的，商業(yè)銀行可以申請采用內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法的混合法計算市場風(fēng)險資本要求。即，對不同類別的市場風(fēng)險分別采用內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法計算各自的市場風(fēng)險資本要求后進行簡單相加匯總。
商業(yè)銀行申請使用混合法時，不得對同一風(fēng)險類別使用兩種方法計算市場風(fēng)險資本要求。同時，應(yīng)制定明確的向全面內(nèi)部模型法過渡的時間表。由于外匯管制等原因?qū)е碌睦馇闆r，應(yīng)事先經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)。
監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)根據(jù)商業(yè)銀行實際市場風(fēng)險暴露的分布情況及總體風(fēng)險管理水平?jīng)Q定是否允許商業(yè)銀行采用混合法。
第五十二條商業(yè)銀行返回檢驗結(jié)果出現(xiàn)十次以上的突破后，應(yīng)立即報告監(jiān)管機構(gòu)。
監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)采取積極措施督促商業(yè)銀行進行整改糾正，并開始設(shè)立半年的觀測期。如果在觀測期內(nèi)商業(yè)銀行不能進行有效的整改糾正，則監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)責(zé)令商業(yè)銀行返回使用標(biāo)準(zhǔn)法。
第五十三條獲準(zhǔn)使用內(nèi)部模型法的商業(yè)銀行，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得返回使用標(biāo)準(zhǔn)法。
獲準(zhǔn)使用混合法的商業(yè)銀行，對于已采用內(nèi)部模型法的市場風(fēng)險類別，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得返回使用標(biāo)準(zhǔn)法。
商業(yè)銀行經(jīng)批準(zhǔn)或被監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令返回使用標(biāo)準(zhǔn)法后，三年內(nèi)不得再次申請使用內(nèi)部模型法。
第五十四條·監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)采用走訪、現(xiàn)場檢查以及聘請專業(yè)機構(gòu)(人員)等方式，全面評估商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險資本要求的申請。
通過外包途徑開發(fā)、維護內(nèi)部模型的商業(yè)銀行，必須有適當(dāng)?shù)姆绞?，保證提供監(jiān)管機構(gòu)全面評估所需的信息。
第十章 附則
第五十五條附件1和附件2為本指引的組成部分。
第五十六條本指引由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負(fù)責(zé)解釋。
第五十七條本指引自公布之日起施行；有關(guān)監(jiān)管資本要求的計算規(guī)則自獲得國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)實施新資本協(xié)議之日起施行。
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